Día: 31 de octubre de 2018

Hora: 3 p.m.

Lugar: Auditorio Gustavo Gutiérrez de la Facultad de Ciencias Sociales PUCP

Inscripciones:  www.pucp.edu.pe/uXnxPh

Resumen:

Estudiaremos el diseño de mercado, la mecánica de subasta para mercados con órdenes con límites (´limit orders’), estrategias de inversión óptimas, maneras de cómo los precios capturan la información, así como los mecanismos para mejorar el proceso de agregación de información. Se pondrá énfasis en comprender la negociación de alta frecuencia (‘high-frequency trading’), su impacto en el mercado, las formas de negociación técnica y estadística, y los algoritmos de manipulación de la negociación.

Reseña biográfica del expositor:

Dr. Ramazan Gencay,

Profesor de Economía, Simon Fraser University, Canada.

El Dr. Gencay tiene un amplio rango de especializaciones, incluyendo econometría financiera, economía financiera, microestructura de mercados y negociación, series de tiempo no lineales, econometría no paramétrica y dinámica caótica. Su investigación es publicada en el Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Journal of International Economics, International Economic Review, Journal of Nonparametric Statistics, Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Applied Econometrics, European Economic Review, Journal of Forecasting, y European Journal of Operational Research.

NOTA: LA EXPOSICIÓN SERÁ EN INGLÉS.