Efectos Macroeconómicos de Choques de Oferta de Crédito: Evidencia Empírica para Perú

Este documento cuanti.ca y evalúa el impacto de un choque adverso de la oferta de crédito (LS) en los principales agregados macroeconómicos del Perú utilizando un modelo de vector autorregresivo Bayesiano (BVAR) en combinación con un esquema de identificación con restricciones de signos. Los resultados principales…

El Rol de los choques de oferta de crédito en los países de la Alianza del Pacífico: una aproximación TVP-VAR-SV

Este documento analiza el efecto de los choques en la oferta de créditos sobre la actividad económica real de los países de la Alianza del Pací.co. El enfoque econométrico es un VAR con parámetros cambiantes en el tiempo con volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV), que se identi.ca mediante restricciones de signos.…